Retour au catalogue
Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières
De Christian Francq, Jean-Michel Zakoian
ISBN-13
9782717857290
Éditeur
Économica (Paris)
Date de publication
01/01/2009
Résumé
L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre pr
0 annonce en vente actuellement
